Raúl Gallardo Pérez

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ABOUT RAÚL GALLARDO PÉREZ

Profesional senior de mercados de tipos de interés con más de 15 años de experiencia en pricing, risk management y market making en derivados lineales y no lineales dentro de CaixaBank. Especializado en IRS en EUR, gestión de curvas en EUR, USD y GBP, y cobertura multidimensional de libros de riesgo en entornos de alta volatilidad. Actualmente director de la mesa de Linear Interest Rates, responsable del quoting electrónico en Bloomberg para IRS, FRAs, STIR y futuros de Euribor, así como de la ejecución para clientes de Corporate & Investment Banking. Mi actividad incluye la gestión de basis spreads entre índices (Euribor 1M / 3M / 6M / 12M) y entre clearing houses (Eurex, LCH), optimizando collateral, spreads de liquidez y eficiencia de curva. Experiencia sólida como Inflation & Volatility Trader, con responsabilidad integral en la construcción, calibración y gestión del libro de inflación (linkers, zero coupon inflation swaps, year on year structures, caps/floors) y del portafolio de volatilidad exótica (digitals, ranges, CMS, Bermudas, etc.). Gestión activa de convexidad, breakevens, sensibilidad de superficie de volatilidad y riesgos vanna/volga.Partícipe activo desde 2016 del morning meeting diario de la sala de mercados, proporcionando análisis macro, actualización de curvas, flujos relevantes y escenarios tácticos para traders, sales y estructuración. Esta función me ha permitido desarrollar un enfoque sistemático para la interpretación de datos y una comunicación clara y accionable para equipos de front office. Anteriormente lideré el market making de deuda pública española a largo plazo, proporcionando liquidez en mercados secundarios, participando en subastas y contribuyendo a la construcción de curvas soberanas. Mi perfil combina modelización cuantitativa, lectura macroeconómica y ejecución disciplinada. Interesado especialmente en dinámica de forwards, microestructura de mercado, optimización de riesgo y estrategias sobre estructura temporal de tipos.