Thibault Jullien
Kpmg Advisory - Analyste Quantitatif Risque De Crédit @KPMG
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WORK HISTORY
Kpmg Advisory - Analyste Quantitatif Risque De Crédit @KPMG
Credit Risk Quantitative Analyst : modélisation, analyse et gestion du risque de crédit (Bâle 2/Bâle 3, IFRS 9)Mission Modélisation : modèles IRB de LGD Saine et Défaut (Loss Given Default) sur deux portefeuilles Retail pour un leader de la banque de détail, dans le cadre du programme « IRB Repair » Environnement technique : SAS Enterprise Guide
EDUCATION
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master 2, Économie appliquée
Lycée Hoche
Lycée et classes préparatoires, Versailles
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master 2, MoSEF - Modélisation statistique, économique et financière
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Licence, Double Licence Histoire-Economie
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master 1 (M1), Finance
ABOUT THIBAULT JULLIEN
Risque de crédit - Bâle 2 / Bâle 3 et modèles IRBA - IFRS 9 - PD - LGD - Stress-test EBA - Stress-test climatique - Modèles forward-looking - Modélisation - Data Science - Machine Learning - Économétrie - SAS, R, Python
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